导读： 数字货币交易所爬虫怎么搭？踩了半年坑说点实在的做数字货币交易大半年，我前后搭了三套交易所爬虫，踩过不少坑，今天聊点实操经验。选接口这件事看着简单，坑全在细节里。原始数据不能直接拿去做策略。爬虫最要命的不是bug，是静默断连。key只开只读和交易权限，绝不开提现，而且永远放在环境变量里，别写进代码。你...
数字货币交易所爬虫怎么搭？踩了半年坑说点实在的
做数字货币交易大半年，我前后搭了三套交易所爬虫，踩过不少坑，今天聊点实操经验。
选接口这件事看着简单数字货币交易所爬虫，坑全在细节里。币安、OKX的文档写得很友好，但限频规则、签名算法、WebSocket断线重连才是真正折磨人的地方。我最初用REST轮询行情数字货币交易所爬虫怎么搭？踩了半年坑说点实在的，一秒才拉得两三次，延迟根本没法用，换成WebSocket订阅后延迟才压到200毫秒以内。
原始数据不能直接拿去做策略。交易所推过来的tick里混着零成交、异常跳价、甚至负值，我头一回直接入库跑回测，出来的全是假信号。后来加了移动中位数滤波，再设一个0.5%的价格跳跃阈值把脏数据滤掉，信号质量才勉强过关。
爬虫最要命的不是bug，是静默断连。进程没崩，数据却悄悄停了，你不盯根本发现不了。我给自己写了一套心跳监控，每10秒没收到新tick就自动重连并推送告警到手机，这套机制大半年里救了我至少两回。
安全上有个铁律：API key只开只读和交易权限，绝不开提现，而且永远放在环境变量里，别写进代码。不同交易所对高频请求的封禁阈值不一样，测试完记得把频率降下来，别把IP搞黑了一整天。
你搭交易所爬虫时碰到过最离谱的bug是啥？
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